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期货从业全真模拟题库答案及解析(一)

来源:传知网校2018-03-05 8

1、根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定,期货公司进入预警期后,进行重大业务决策时应提前向监管部门报告,此处所称“重大业务”是指( )。

   A.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生5%以上变化的业务

   B.可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务

   C.可能导致期货公司净利润发生5%以上变化的业务

   D.可能导致期货公司净利润发生10%以上变化的业务

  【答案】:B

  【解析】:根据《期货公司风险监管指标管理办法》第35条的规定,重大业务是指可能导致期货公司净资本等风险监管指标发生10%以上变化的业务。

2、期货投资者保障基金按照( )的原则筹集。

   A.取之于市场、用之于市场

   B.统一性与多层次性相结合

   C.强制性和适度性

   D.效率与公平相结合

  【答案】:A

  【解析】:根据《期货投资者保障基金管理办法》第4条的规定,保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。

3、根据《期货公司监督管理办法》的规定,期货公司终止分支机构的,应当先行妥善处理该分支机构的( ),结清分支机构业务并终止经营活动。

   A.营业场所和设施

   B.客户资产

   C.工作人员工资和劳务合同

   D.交易账户和客户编码

  【答案】:B

  【解析】:根据《期货公司监督管理办法》第26条的规定,期货公司终止分支机构的,应当先行妥善处理该分支机构客户资产,结清分支机构业务并终止经营活动。

4、期货交易中的“杠杆机制”产生于(  )制度。

   A.无负债结算

   B.强行平仓

   C.涨跌平仓

   D.保证金

  【答案】D

  【解析】期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金(一般为5%~15%)作为履约保证,即可进行数倍于保证金的交易。这种以小博大的保证金交易,也被称为“杠杆交易”。

5、下列不属于期货交易所风险控制制度的是(  )。

   A.每日无负债结算制度

   B.持仓限额和大户报告制度

   C.定点交割制度

   D.保证金制度

  【答案】C

  【解析】为了维护期货交易的“公开、公平、公正”原则与期货市场的高效运行,对期货市场实施有效的风险管理,期货交易所制定了相关制度与规则。主要包括:保证金制度、当日无负债结算制度、涨跌停板制度、持仓限额及大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度、信息披露制度等基本制度。

6、持仓费体现的是期货价格形成中的(  )。

   A.合约价值

   B.风险价值

   C.时间价值

   D.内涵价值

  【答案】C

  【解析】在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与持仓费的高低有关,持仓费体现的是期货价格形成中的时间价值。持仓费的高低与持有商品的时间长短有关,一般来说,距离交割的期限越近,持有商品的成本就越低,期货价格高出现货价格的部分就越少。当交割月到来时,持仓费将降至零,期货价格和现货价格将趋同。

7、经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在(  )。

   A.多重共线性

   B.异方差

   C.自相关

   D.非正态性

  【答案】A

  【解析】如果解释变量之间存在严格或者近似的线性关系,就产生了多重共线性问题,本质为解释变量之间高度相关。可以通过简单相关系数检验法对多重共线性进行检验,即通过求出解释变量之间的简单相关系数r来作出判断,通常情况下,|r|越接近1,则可以认为多重共线性的程度越高。

8、公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元,则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为()元。

   A.9

   B.14

   C.-5

   D.0

  【答案】A

  【解析】购进股票到期日盈利58-44=14(元),购进看跌期权到期日盈利0-5=-5(元),则投资组合盈利14-5=9(元)。

9、某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成,基金经理希望保持核心资产组合不变,为对冲市场利率水平走高的风险,其合理的操作是()。

   A.卖出债券现货

   B.买入债券现货

   C.买入国债期货

   D.卖出国债期货

  【答案】D

  【解析】当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时,国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要,决定买入或卖出国债期货合约的数量,用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失,从而锁定相关头寸的未来价格,降低资产的利率敏感性。为对冲市场利率上升的风险,应该卖出国债期货进行套期保值。

10、程序化交易策略的绩效评估指标是()。

   A.年收益金额

   B.最大亏损金额

   C.夏普比率

   D.交易盈利笔数

  【答案】C

  【解析】程序化交易策略的绩效评估指标多种多样,实践中比较重要的参考指标包括年化收益率、最大回撤比率、夏普比率、总交易次数、交易胜率、平均盈亏比等。


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