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2018年期货投资分析模拟试题(一)

来源:传知网校2018-05-09 23

第1题单选

在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是(  )。

A.买入股指期货合约,同时剩余资金买入固定收益债券

B.持有股票并卖出股指期货合约

C.买入股指期货合约,同时剩余资金买人标的指数股票

D.买入股指期货合约

参考答案:A

参考解析:期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的,这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分,余下的现金全部投入固定收益产品,以寻求较高的回报。这种策略被认为是增强型指数化投资中的典型较佳策略,这样的组合首先保证了能够很好地追踪指数,当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

第2题单选

(  )是指交易双方约定在未来一定期限内,根据约定的人民币本金和利率,计算利息并进行利息交换的金融合约。

A.人民币无本金交割远期

B.人民币利率互换

C.离岸人民币期货

D.人民币RQFII货币市场ETF

参考答案:B

参考解析:在我国场外利率衍生品市场产品体系中,利率互换发展最为迅速,逐步占据场外利率衍生品市场的主导地位。人民币利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内,根据约定的人民币本金和利率,计算利息并进行利息交换的金融合约。

第3题单选

某国债期货的面值为100元,息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为

A.98.47

B.98.77

C.97.44

D.101.51

参考答案:A

第4题单选

凯利公式。?*=(bp-q)/b中,b表示(  )。

A.交易的赔率

B.交易的胜率

C.交易的次数

D.现有资金应进行下次交易的比例

参考答案:A

第5题单选

在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为(  )美元。

A.0.5626

B.0.5699

C.0.5711

D.0.5743

参考答案:D


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